A resposta é esta: sim, a Delta criará isso para você, com essa tarifa mais alta. Deve haver mais concorrência nas rotas RDU-JFK e JFK-LHR do que na rota RDU-LHR, portanto, as tarifas estão distorcidas.
Além disso, é possível que a rota RDU-LHR tenha tarifas mais altas devido aos riscos de conexão no JFK - em parte, você está pagando um prêmio de risco.
Você certamente pode perguntar, mas há uma razão pela qual a Delta neste caso cobra o que cobra pela RDU -...- LHR.
Se você quiser uma tarifa mais baixa, confira as alternativas. Por exemplo, a Air Canada pode voar você RDU-YYZ-LHR / LGW e tem mais razão do que a Delta para fornecer uma tarifa baixa.