Sim, é relativamente normal que algum gás escape antes de começar a queimar.
O cheiro é de um aditivo chamado Ethanethiol (etil mercaptano), que tem um strong odor que os seres humanos podem detectar em concentrações muito pequenas. Você só sente o cheiro de gás escapado e não um subproduto da combustão, daí porque você não vai sentir o cheiro em relação à duração da queimadura.