Poderia ser um Nazgûl, mas provavelmente não
A citação da pergunta faz parte do relatório de Glóin ao Conselho de Elrond em 25 de outubro de 3018 (Terceira Era). Glóin afirma que o mensageiro chegou a Erebor cerca de um ano atrás, então seria o final de 2017.
Contos Inacabados , Tolkien descreve os movimentos dos Nazgûl enquanto eles procuram pelo Anel, mas esse relato não começa até junho de 3018, vários meses após o mensageiro chegar a Erebor.
Não há relato do paradeiro dos Nazgûl nos meses anteriores a junho de 3018, portanto, um deles poderia teoricamente ter sido o mensageiro enviado para Erebor. No entanto, a passagem que citei deixa claro que Sauron estava ciente de que os Nazgûl seriam vistos quando viajassem e planejassem cuidadosamente sua aparição em junho de 3018. Parece improvável que isso fosse necessário se um deles já tivesse viajado para Erebor. o ano passado.At length he resolved that no others would serve him in this case but his mightiest servants, the Ringwraiths, who had no will but his own, being each utterly subservient to the ring that had enslaved him, which Sauron held.
Now few could withstand even one of these fell creatures, and (as Sauron deemed) none could withstand them when gathered together under their terrible captain, the Lord of Morgul. Yet this weakness they had for Sauron's present purpose: so great was the terror that went with them (even invisible and unclad) that their coming forth might soon be perceived and their mission be guessed by the Wise.
So it was that Sauron prepared two strokes - in which many saw the beginnings of the War of the Ring. They were made together. The Orcs assailed the realm of Thranduil, with orders to recapture Gollum; and the Lord of Morgul was sent forth openly to battle against Gondor. These things were done towards the end of June 3018.
Unfinished Tales Part Three, Chapter IV, (i) Of the Journey of the Black Riders
Page 338 (Houghton Mifflin 1980 hardback edition)
A passagem também sugere que Sauron pretendia usar os Nazgûl apenas para tarefas que só eles poderiam realizar. Parece improvável que enviar uma mensagem para Erebor fosse uma tarefa dessas.
Então, quem foi o mensageiro?
O ponto principal, até onde posso ver, é que o mensageiro provavelmente não era um Nazgûl, mas não podemos descartá-lo completamente. Ele certamente poderia ter sido um Easterling, mas não há nenhuma evidência particular apontando nessa direção (Sauron tinha muitas pessoas sob seu controle).