Acho que posso responder minha própria pergunta. Eu verifiquei o termostato novamente, e desta vez eu liguei o interruptor que diz 1) para gás ou óleo e 2) para elétrico (ventilador de controles do termostato). Correndo com o interruptor em 2), o ventilador funciona e eu acho que o calor se acende. Vou tentar novamente amanhã com meu multímetro, verificando o aumento de temperatura.