Bem, em primeiro lugar, Gendry não sabe que há pessoas procurando por ele.
Ele estava sendo enviado para o Muro porque seu mestre o ordenou, seu mestre fez isso a pedido (e pagou) por Varys. Mas Gendry não conhece essa verdade.
Ele não sabe que há pessoas vindo para ele e ele não sabe que o capacete irá identificá-lo. Ninguém no grupo de viagem sabe quem ele é, que os guardas estão procurando por ele ou por que eles estão procurando por ele. A única exceção poderia ser Yoren, que já sabe que ele tem a filha mais nova de Eddard Stark em seu partido.
Até que os dois guardas chegassem, não havia ameaça para Gendry.
Depois disso, Gendry provavelmente não pensou que os guardas retornariam porque achava que a Vigília das Noites o manteria a salvo dos homens e das leis do Rei.
Isso se encaixa personalidade de Gendry em toda a série de TV como um personagem jovem, ingênua e passiva que rapidamente se sente seguro quando ele não deveria e confia muito.
- Gendry é criado e possuído por seu Mestre, onde ele só trabalha e fica vivo sem objetivos próprios.
- Ele segue as ordens de seu mestre para ir ao Noites Watch, provavelmente sabendo que isso o impediria de ter qualquer tipo de vida própria no futuro.
- Depois de serem capturados pelos Guardas, eles são levados para Harrenhal. Ele sabe que é procurado, embora pense que está seguro porque Arya passou Olly como Gendry para os Guardas. Depois de alguma tortura, ele designou para trabalhar como ferreiro novamente e aceita esse destino. Nenhuma tentativa de escapar ou se rebelar é feita.
- Depois de fugir com Arya eles são encontrados pela Irmandade sem Banners, eles são interrogados de forma amigável, mas uma vez que eles descobrem quem é Arya, eles são capturados e não podem sair. Depois disso, ele decide ficar com a Irmandade para fazer pontas de flecha e aço porque se sente útil lá. No final, eles o vendem para a Sacerdotisa Vermelha.
- Depois de ser vendido para a Sacerdotisa Vermelha e transportado para Storms End, ele recebe comida, um grande quarto e uma noite interessante com a Sacerdotisa Vermelha. Mais uma vez, ele acaba sendo usado e dentro de uma cela até que o Cavaleiro das Cebolas o salve da morte certa.
Eu não posso oferecer nenhum fato sólido ou citações sobre o assunto.
Apenas minha teoria e observação de "ele não considerou jogar o capacete ou mesmo considerar que ele estava em grande perigo" .