Eu não acho que haja preocupações reais de segurança - muitos interruptores de luz sofisticados funcionam dessa maneira, e muitos têm as aprovações de segurança adequadas, que eles presumivelmente não seriam capazes de obter se fosse perigoso.
Principalmente é apenas um aborrecimento quando você tem luzes que acendem com a pequena quantidade de energia que permitem. Se isso o incomoda, a única solução é substituí-lo por um interruptor que requeira ou, opcionalmente, use o neutro - e, se necessário, reconecte para que o neutro esteja na caixa de interruptores.
A única preocupação que posso pensar é que o circuito nunca está totalmente desligado, mesmo quando o interruptor está desligado. Então, se você está trabalhando no circuito (como substituir a luminária), você precisa desligá-lo no disjuntor. Isso é algo que você deve sempre fazer de qualquer maneira, caso o switch esteja errado ou algum idiota o liga enquanto você está trabalhando.