Isso provavelmente só aconteceria em países que não querem que seus cidadãos saiam. Por exemplo, os EUA não se importam muito se você deixar o país sem um visto válido (eles podem se importar se você sair enquanto é acusado de um crime grave, mas para isso eles checariam sua identidade, não seu visto).
Os que fazem se importam são as companhias aéreas. Isso porque se você voar do país A para o país B sem um visto obrigatório, o país B enviará você de volta ao país A, às custas da companhia aérea, e a companhia aérea provavelmente será multada. Obviamente, a companhia aérea não gosta disso, então a companhia aérea vai verificar se tudo está bem.