Eu não conheço esse dispositivo especificamente, mas é possível que ele seja projetado para ser "não aterrado". Há várias razões para isso. Uma é que, se estiver usando uma fonte de alimentação externa.
Os circuitos de áudio podem ser projetados com um aterramento de áudio e um aterramento de energia. Se eles estiverem conectados juntos e depois aterrados através da tomada da parede, você normalmente recebe um loop. Uma maneira de evitar isso é construir o dispositivo de áudio sem um power ground explícito.
Mas quaisquer que sejam os motivos, se você estiver usando o dispositivo como pretendido, incluindo o uso da fonte de alimentação que acompanha, não haverá problemas.