Três motivos pelos quais posso pensar:
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Neste ponto do filme, Fury já:
suspects SHIELD is compromised.
Ele está chamando Hill com segurança para se encontrar em segredo e isso configura sua aparição mais tarde. Ele está viajando sob o radar para encontrar Hill e, portanto, sem comitiva.
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Fury sabe que
the STRIKE team is one of the most compromised units, it is entirely likely that the people attacking Fury in this scene are his security detail, or comprised of people who might be assigned as his security detail.
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Finalmente: Ele não precisa de um. Ele é um agente independente que sobreviveu a inúmeros encontros e está armado até os dentes com a tecnologia da SHIELD. Embora pareça à primeira vista que a cena prova que ele faz precisa de um - parece o contrário quando você considera:
he escapes an ambush, decimates the opposing force and manages to elude The Winter Soldier, one of history's most legendary assassins.