Em geral, você não pode. As companhias aéreas são responsáveis por verificar se você tem documentação de entrada adequada para o seu destino e, muitas vezes, sofrerá multas pesadas se elas falharem. Por isso, eles mantêm registros para que possam mostrar o que fizeram caso surja uma disputa. Esses registros estão associados ao número do ticket e, muitas vezes, a você como pessoa.
Se cada um examina esses registros, compara documentos ou se importa, é uma pergunta diferente, mas você não pode ter certeza.
Para realmente atingir seu objetivo, você teria que comprar passagens de ida com diferentes companhias aéreas e usar essas linhas aéreas de forma consistente para cada direção.