A questão, é uma questão real, pode estar faltando detalhes suficientes (como a conexão de voos não estando em um único ticket?), mas aqui está o informação oficial (há também russo e outros versões lá):
Overview
Category applies to travellers who are transiting through Finland to a non-Schengen country. A list of nationalities who require a transit visa is determined in the Visa Code and can be found here. Ukrainian nationals do not require a transit visa. An applicant will have to provide evidence that he/she falls under this category.
Veja também: