Todo o ar que sai de suas aberturas para aquecer ou resfriar uma sala precisa ir a algum lugar. Que em algum lugar é o grande respiradouro de retorno de ar. Quando você fecha a porta de um quarto, e não há muito espaço sob a porta, o ar que sopra das aberturas não tem para onde ir (você acabou de selar o acesso do ar ao respiradouro de retorno que provavelmente está em um corredor ou sala comum grande), então o resultado é mais ar saindo de respiradouros em outros quartos não fechados, e muito pouco ar saindo na sala fechada.
A solução mais fácil é não fechar a porta todo o caminho. Se você realmente precisa da porta fechada, você pode aparar a parte inferior da porta para dar uma lacuna maior, ou colocar uma abertura na própria porta.