Com a energia desligada no disjuntor e verificada com um testador sem contato , eu sempre usei um alicate de ponta fina para segurar a borda da base da lâmpada e girá-la remover. Se a lâmpada estiver realmente presa, você pode tentar borrifar um pouco de WD40.
Uma alternativa similar, como outros mencionaram nos comentários, é expandir um par de alicates dentro da base para segurar o interior e girá-lo.