Eu não sei o que é dito diretamente, mas está implícito que eles são imunes à maior parte da força física, possivelmente sendo apenas parcialmente corpóreos.
Em O Prisioneiro de Azkaban , Remus Lupin afirma que existem maneiras de combatê-los, (a implicação é que há são poucas maneiras ... e essas não são simples, ou por algum outro motivo difíceis de usar.)
“There are — certain defenses one can use,” said Lupin.
e isso é apoiado por um argumento Potter / Snape. Roubando da Wiki de Harry Potter :
There may be another, more common way of repelling a dementor, aside from the Patronus Charm, as Harry Potter disagreed with Professor Snape on the best method for confronting one when it was the subject of a report in his sixth year.2 This implies that there are indeed other methods, which seems even more likely given that most Dark Wizards are apparently unable (or unwilling) to produce a Patronus.
Devido à mentalidade que Rowling tinha quando escrevia sobre eles, eu acho que ela quis dizer que eles eram imunes a qualquer coisa, menos variações em 'Pensamentos Felizes', como o Patrono, ou a família ressurreta por temp Harry mais tarde usa. (Coisas que você usaria para expulsar a depressão.)
Ela os descreveu e depressão como:
"absence of being able to envisage that you will ever be cheerful again. The absence of hope. That very deadened feeling, which is so very different from feeling sad."
Eu tomaria isso como significando que ela realmente quis dizer que eles são feitos de depressão corporal, com os efeitos colaterais da depressão (perda de vontade, suicídio (perda de alma), etc.) sendo estendidos a eles como habilidades mágicas.