Deus tem sido séculos desde que eu vi isso, mas IIRC, Rocco era apenas um entregador. Ele nunca realmente sujou as mãos, e só foi-lhe dada uma tarefa para "fazer" ele. Como tal, ele também era visto como alguém que tinha informações. Os irmãos provavelmente o mantiveram vivo por estas razões.
Quanto a Il Duce, pode ser porque eles perceberam que ele era o pai deles. A cena em que eles estão orando sobre Rocco, Duce entra, ouve o que eles estão dizendo, e então termina a oração por eles. Ele então se junta a eles em sua causa.