Para entrar legalmente na Islândia, você precisará de um visto Schengen (ou ser de uma nacionalidade que pode viajar para a Área de Schengen sem visto ). Finlândia (Helsínquia) e Suécia (Estocolmo) também fazem parte do espaço Schengen, por isso o mesmo visto aplica-se a eles.
Se você viajar por Helsinque e Estocolmo, você entrará na área de Schengen em Helsinque. Isso deve ser perfeitamente correto, supondo que seu visto Schengen esteja em ordem.
Como foi observado em outras questões aqui, não é necessário que a sua primeira escala no espaço Schengen seja o mesmo país que emitiu o seu visto.