Bem, isso depende.
Se a mudança não for aparente (estou pensando principalmente em Ravenloft aqui), responda com railsdog: comece a descrever as pequenas diferenças assim que os personagens as notarem. Da mesma forma que você faria quando eles entram em uma área contaminada de madeira, descrever como a flora mudou, as árvores tortas, a névoa assustadora, os sentimentos de desconforto. O novo local não é imediatamente reconhecível como outro plano, portanto, não apresentar evidências imediatas está ok.
Eles começam a perceber como estão.
Se os jogadores são convocados em outro lugar ou viajam através de um portal, e isso em outro lugar é realmente diferente, diga a eles agora. Pare e descreva as coisas estranhas agora. Eberron? Há um maldito trem com trilhos e tudo, e a cidade é totalmente diferente daquela que você era antes.
Eu tive algumas experiências do primeiro tipo como jogador, e várias do segundo tipo enquanto jogava com o Planescape (ou, como mestre, ao jogar Expedition nos Demonweb Pits ...
...where a one-way portal to the marketplace of Sigil, with demons and angels quietly discussing while they walk and many other oddities, is found in a cave).