Quando Gandalf aprende a natureza do Durin's Bane?

Não até que já esteja sobre eles

Ênfase minha:

'What happened away up there at the door?' [Gimli] asked. 'Did you meet the beater of the drums?'

I do not know,' answered Gandalf. 'But I found myself suddenly faced by something that I have not met before. I could think of nothing to do but to try and put a shutting-spell on the door. I know many; but to do things of that kind rightly requires time, and even then the door can be broken by strength.

'As I stood there I could hear orc-voices on the other side: at any moment I thought they would burst it open. I could not hear what was said; they seemed to be talking in their own hideous language. All I caught was ghâsh; that is "fire". Then something came into the chamber - I felt it through the door, and the orcs themselves were afraid and fell silent. It laid hold of the iron ring, and then it perceived me and my spell.

What it was I cannot guess, but I have never felt such a challenge.

[...]

'Ai! ai!' wailed Legolas. 'A Balrog! A Balrog is come!'

Gimli stared with wide eyes. 'Durin's Bane!' he cried, and letting his axe fall he covered his face.

'A Balrog,' muttered Gandalf. 'Now I understand.' He faltered and leaned heavily on his staff. 'What an evil fortune! And I am already weary.'

^{Fellowship of the Ring Book II Chapter 5: "The Bridge of Khazad-dûm"}

Por que vale a pena, no texto, o próprio Gandalf propõe Moria como uma alternativa para Caradhras:

'There is a way that we may attempt,' said Gandalf. 'I thought from the beginning, when first I considered this journey, that we should try it. But it is not a pleasant way, and I have not spoken of it to the Company before. Aragorn was against it, until the pass over the mountains had at least been tried.'

[...]

'The road that I speak of leads to the Mines of Moria,' said Gandalf. Only Gimli lifted up his head; a smouldering fire was in his eyes. On all the others a dread fell at the mention of that name. Even to the hobbits it was a legend of vague fear.

^{Fellowship of the Ring Book II Chapter 4: "A Journey in the Dark"}

    

Não está claro, mas provavelmente não até ele ver

O balrog de Moria foi despertado no TA de 1980, isto é, mais de mil anos antes de a irmandade entrar em Moria, no TA 3019. Ele matou o rei Durin VI e ganhou o apelido de Durin's Bane. Também matou o rei Nain I no ano seguinte e muitos outros anões antes de fugirem.

A existência do Bane de Durin impediu que os anões reocupassem Moria após a Batalha de Azanulbizar no final da Guerra dos Anões e Orcs no TA 2799. Depois da vitória de Pyrrhic, Thraín, filho de Thrór e pai de Thorin Oakenshield, tentou para reentrar Moria. Mas Dáin disse:

You are the father of our Folk, and we have bled for you, and will again. But we will not enter Khazad-dûm. You will not enter Khazad-dûm . Only I have looked through the shadow of the Gate. Beyond the shadow it waits for you still: Durin’s Bane. The world must change and some other power than ours must come before Durin’s Folk walk again in Moria. (RotK, Appendix A)

Neste ponto, alguns (pelo menos) dos anões sabiam da existência do Maldito de Durin. Isso faz com que a tentativa de recolonização de Balin em TA 2989 pareça imprudentemente imprudente, no entanto, eles acabaram de derrotar um dragão e um exército de lobos e orcs, então talvez eles estivessem superconfiantes.

Considerando tudo isso, por que Gandalf não esperava encontrar um balrog em Moria?

A única explicação razoável é que ninguém havia trabalhado:

Durin's Bane = Balrog

Gimli reconheceu como o primeiro, Legolas como o último.

Quando ele se referiu a ele no Conselho de Elrond, Gimli o chamou de "o medo sem nome". Mais tarde, em Lorion, Celeborn disse "Há muito tempo temíamos que, sob Caradhras, um terror dormisse", mas parecia não conhecer a natureza do "terror". Descrevendo seu confronto com ele pela porta da Câmara de Mazarbul, Gandalf diz: "o que eu não consigo imaginar".

Parece que os anões não sabiam o que era o Bane de Durin - o povo de Durin não se envolvera nas guerras da Primeira Era e mesmo que houvesse anões refugiados, isso foi há muitas gerações. Presumivelmente, relatos de primeira mão feitos por anões que realmente viram o Bane de Durin seriam raros, porque vê-lo e viver para falar sobre ele é um truque legal. Então os anões não fizeram a conexão e nem fizeram mais ninguém.

    

Primeiro de tudo: ninguém tem a menor ideia. Mais de cinco mil anos se passaram entre a Guerra da Ira e o despertar do balrog e é razoável pensar que isso não fazia parte do folclore cotidiano. Além disso, TA 1980 é o ano em que os Nazgûl retornam a Mordor e sitiam Minas Ithil e por isso não é irracional na época pensar que Durin's Bane é outro tipo de servos terríveis de Sauron. Ninguém, exceto os anões, viu e a maioria dos que a viram não sobreviveram para contar a história. Além disso, a aparição do Maldito de Durin - seja o que for - reacendeu a infinidade de aminosidade antiga entre os elfos e os anões (antiga: está enraizada na própria criação dos anões e Illútatar os adotando) então se houvesse algum sobrevivente eles certamente não se sentaram com Galadriel ou Elrond para lhes dar uma boa descrição do Maldito de Durin.

Assim, enquanto há um conhecimento comum sobre o Bane de Durin como sendo muito mais strong que um anão ou até mesmo um exército de anões, quanto a sua aparência e até mesmo o que é, ninguém tem a menor idéia.

No filme Saruman tinha um livro mostrando o balrog como Durin's Bane, bem, isso simplesmente não se encaixa na narrativa do livro.

Edit: que Legolas reconheceu o balrog como tal é menos surpreendente, sabemos que seu avô veio de Doriath e viu a Guerra da Ira e certamente contaram muitas vezes sobre isso para seu filho e possivelmente seu neto embora não haja dados quando Legolas nasceu - pelo que sabemos ele pode ter nascido na Primeira Era. Enquanto muitos milhares de anos se passaram para os elfos, são apenas três gerações.