Não, você não passará pelo controle de fronteiras (a menos que precise coletar e verificar sua bagagem). Já fiz isso várias vezes e há ônibus, no lado ar, ligando os terminais em Heathrow. Basta seguir a sinalização "Conexões de voo".
Você, no entanto, passará por uma triagem de segurança em algum momento (no Terminal 4, se bem me lembro).