A conversa completa para a cena é a seguinte. Está claro no diálogo que Sandor está lá porque ele está propondo levar Sansa de volta para casa para Winterfell, já que ele está saindo de qualquer maneira.
Sandor Clegane: The lady is starting to panic.
Sansa Stark: What are you doing here?
Sandor Clegane: Not here for long. I'm going.
Sansa Stark: Where?
Sandor Clegane: Someplace that isn't burning. North, might be. Could be.
Sansa Stark: What about the king?
Sandor Clegane: He can die just fine on his own. I can take you with me. Take you to Winterfell. I'll keep you safe. Do you want to go home?
Sansa Stark: I'll be safe here. Stannis won't hurt me.
Sandor Clegane: Look at me. Stannis is a killer. The Lannisters are killers. Your father was a killer. Your brother is a killer. Your sons will be killers someday. The world is built by killers. So you'd better get used to looking at them.
Sansa Stark: You won't hurt me.
Sandor Clegane: No, little bird, I won't hurt you.
Game of Thrones, Season 2 Episode 9, "Blackwater"
Por que ele não a machucou? Bem, ele não queria e depois da Blackwater ele desistiu do rei e está se deixando. Ele acredita que não fez muito bem em sua vida, mas salvando Sansa, levando-a para casa é um começo.