Para perfurar pedra ou concreto, você vai querer usar um pouco de alvenaria de boa qualidade e um bom perfurador de martelo rotativo.
Como Shirlock aponta a qualidade é importante aqui, então você não quer economizar nas ferramentas ao perfurar pedras ou concreto. Você vai querer procurar por um pedaço de alvenaria com ponta de metal duro, já que estes tendem a durar um pouco mais do que o pedaço de alvenaria típico. Você também deve certificar-se de que a broca está classificada para ser usada em uma perfuratriz, já que uma broca padrão pode ser facilmente destruída pela ação do martelo da broca (causando danos pessoais / materiais e / ou morte). 
Se você está fazendo um trabalho pequeno e não quer gastar dinheiro com ferramentas caras, você deve poder alugar o que precisa de um centro local (Home Depot, Lowes).
Uma broca de martelo é necessária ao perfurar pedra ou concreto, já que a demolição do material com uma broca padrão levaria muito tempo. Uma broca de martelo funciona de forma semelhante a uma broca normal, mas com um mecanismo adicional que "martela" a broca ao mesmo tempo que a gira. A ideia é que a ação do martelo romperá o material na ponta dos bits, então a broca triturará o material solto e o levará ao longo de seus fios (limpando o buraco).
Para reduzir o calor na broca, você precisará perfurar a uma velocidade menor e retirar a broca do orifício de vez em quando para limpar os detritos. Lembre-se que a ação do martelo pode ser brutal, então você vai querer usar um pouco de qualidade e mantê-lo fresco para reduzir a possibilidade de quebrá-lo.