Provavelmente, Jon ou outros informaram a Sansa sobre o que eles conversaram.
Nem tudo é mostrado na tela e é razoável supor que Jon Snow pode recapitular a conversa que teve com o marido de Sansa quando vê Sansa em seguida. Também é possível que outra pessoa no grupo tenha dito a Sansa que Ramsay disse isso quando eles estavam tentando decidir se e como eles deveriam executá-lo.
Até onde sei, não há uma resposta da "Palavra de Deus" para essa pergunta, o diálogo não foi mostrado na tela, e essa cena não ocorreu nos livros. Até ouvirmos mais dos escritores, ver a discussão na tela (improvável) ou ler essa cena nos livros (também improvável), não haverá outra resposta para essa pergunta.