Parece que o seu ninho está ligado sem o comum, por isso, para extrair o poder de que necessita, aciona frequentemente o circuito de aquecimento, fazendo com que o relé do forno leia uma chamada permanente de calor e não pare. Portanto, verifique se na sua parede há um fio do termostato sobressalente (escolha um preto se presente) e conecte-o ao lado "comum" do transformador de alimentação, para que o ninho consiga energia diretamente e não tenha que acionar freqüentemente o circuito de aquecimento apenas para se recarregar e, finalmente, seu forno ficará desligado.
Para reduzir a 'taxa de fritura do termostato', uma opção (se o transformador de 24V é fornecido com sua caldeira e você não pode substituí-lo) é colocar um segundo transformador (externo) e conectar o stat via relés (você precisará 3 relés para DC com bobinas de 24V) neste caso, o termostato terá que operar somente em relés 'auxiliares' e o pior caso é que você terá que substituir freqüentemente apenas os relés baratos.