O que significa 'interceptar final' significa exatamente?

Você está correto. O verbo interceptar , como usado pelo ATC e pelos pilotos, significa rastrear e depois virar para um determinado curso. No seu exemplo dado, "vetor para interceptar o curso de aproximação final" , um vetor para interceptar é um vetor que cruzará o curso de aproximação final e a partir do qual o piloto poderá iniciar uma curva para se tornar estabelecido no curso de abordagem final. Interceptar o curso de aproximação final significa realizar essa mudança no curso de aproximação final.

Veja este exemplo adicional em um trecho da Seção 4 do Manual de Informação Aeronáutica (AIM)

5-4-3. b. 1.  

(c) The pilot is not expected to turn inbound on the final approach course unless an approach clearance has been issued. This clearance will normally be issued with the final vector for interception of the final approach course, and the vector will be such as to enable the pilot to establish the aircraft on the final approach course prior to reaching the final approach fix.

Na geometria, o ponto onde duas linhas se cruzam é uma interseção, e o ponto onde uma linha encontra o eixo (outra linha) é onde ela intercepta. É provável que esse seja o lugar desses termos.

Se você pegar a localização atual da aeronave e estender a trilha terrestre atual (o caminho) até o ponto onde ela intercepta o curso de aproximação final, essa interseção é onde ocorre a interceptação.

Em termos de ATC, ao instruir um piloto * para interceptar um curso , você está dizendo a eles para fazer a transição de um curso para outro da seguinte forma:

_{Crédito: trabalho próprio.}

Se eles foram instruídos a não interceptar o curso, então seria esperado que continuassem em seu curso original (a linha preta na foto acima). Observe que quando um curso de aproximação final está envolvido nessa situação, para ser mais claro, a frase " vetores em final " é usado para que eles não interceptem quando não deveriam.