Os elfos no Helm's Deep foram uma partida da versão do livro e foram adicionados por algum motivo por Peter Jackson e sua equipe.
Por causa disso, eles precisariam desempenhar um papel maior em uma história já bastante expansiva ou teriam que ser silenciosamente descartados do enredo.
Talvez eles filmaram algumas cenas ou sobre eles serem exterminados ou irem para casa, mas parece que eles foram simplesmente descartados na esperança de que ninguém notasse.
Eu acho que podemos seguramente assumir que todos os Elfos morreram durante a luta. Eles tomaram todo o peso do exército de Urak-hai no chão depois que o muro foi destruído.
Não vamos nos esquecer de que o comandante deles (o único elfo que poderia ter emitido um retiro) era Haldir - e ele morreu.
Os elfos são lutadores ferozmente bem treinados e orgulhosos, não é nenhuma surpresa que eles lutaram até a morte, em vez de se retirar para a fortaleza.
No livro, os elfos de Lothlórien não estavam envolvidos nesta batalha. Poucos dias após a batalha de Helm's Deep, orcs de Dol Guldur invadiram a floresta de Lothlórien em um ataque em grande escala. Eles foram repelidos pelo poder dos elfos e do anel de Galadriel.
Suponho que no filme, elfos que sobreviveram à batalha de Helm's Deep, imediatamente retornaram a Lothlórien para defender sua floresta.