Olhando por cima de algumas criaturas que passam o tempo no plano Etéreo, como Fantasmas e Gargalos Noturnos, elas são capazes de se mover entre os planos Etéreo e Material, de modo que seriam acostumadas a ambos os tipos de ambientes. Como você mencionou, o Ethereal não faz fronteira com os planos externos, essas criaturas sendo empurradas para um dos planos externos e perder essa capacidade de passar entre os planos Etéreo / Material pode ser seu maior prejuízo.
Na DMG 49, essas criaturas Etéreas seriam usadas para viagens não físicas:
Traveling through the Deep Ethereal to journey from one plane to another is unlike physical travel. Distance is meaningless, so although travelers feel as if they can move by a simple act of will, it's impossible to measure speed and hard to track the passage of time
DMG: 48:
The Ethereal Plane also disobeys the laws of gravity: a creature there can move up and down as easily as walking.
solid objects on the overlapped plane don't hamper the movement of a creature in the Border Ethereal
Eu acho que as coisas variam muito por criatura. Se essas coisas são normais, coisas "reais / físicas" seriam bem estranhas. Mas se eles têm experiência em múltiplos reinos, não é tão ruim assim.
Alinhamentos: Cada plano tem um alinhamento que pode ter um efeito na criatura em particular: DMG página 59:
Each of the Outer Planes has peculiar characteristics that make traveling through it a unique experience. A plane's influence can affect visitors in various ways, such as causing them to take on personality traits or flaws that reflect the disposition of the plane, or even shift alignment to more closely match the native inhabitants of the plane. Each plane's description includes one or more optional rules that you can use to help make the adventurers' experiences on that plane memorable.
O DMG 3e na página 76 menciona que criaturas etéreas (eu não consegui localizar essa descrição em um livro 5e até agora) não estão sujeitas à gravidade ou queda e podem se mover em qualquer direção, então se criaturas etéreas reter essa "eterealidade" em outros planos, eles não estariam tão mal, mas isso poderia variar de acordo com a criatura individual também.
Outro pensamento: PHB 238 Feitiço de eterealidade
This spell has no effect if you cast it while you are on the Ethereal Plane or a plane that doesn’t border it, such as one of the Outer Planes.
Se é impossível ir "etéreo" isso implica que o estado etéreo exige estar em um plano limítrofe? Suspeito que o ferrão etéreo nas terras exteriores fosse um erro, e as criaturas precisariam ter a capacidade de estar em sua forma não etérea para deixar um local ligado ao plano Etéreo.
Eu acho que esta pergunta vai cair em como o seu mundo foi construído. Veja a página 43 do DMG em "unindo os planos":
A way for spells and monsters that use the Astral Plane and the Ethereal Plane to function
Uma criatura / objeto no estado "Etéreo" pode sair?
De acordo com o Wiki dos Forgotmes Realms , todas as coisas têm um equivalente Ethereal. Todas as coisas Etéreas têm um equivalente não etéreo ou deixam de existir? Talvez isso seja deixado para o Mestre.
When a traveler crossed into the Border Ethereal, she and all her possessions were converted to their Ethereal equivalents, metal became ethereal metal, flesh became ethereal flesh and so on