Não.
Se você começar com "Volume 1: Preludes e Nocturnes" e ler para "Volume 10: The Wake", The Sandman é uma história completa e independente.
Algumas notas adicionais:
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O Sandman foi publicado originalmente como uma história em quadrinhos mensal. Consiste em "mini-arcos" abrangendo vários episódios mensais; e quadrinhos "autônomos", em que um único episódio conta uma história completa. Os episódios autônomos são coletados juntos nos Volumes 3 ("Dream Country") e 6 ("Fables and Reflections"). Por causa disso, as coleções estão ligeiramente fora da ordem de publicação original. Os números originais dos quadrinhos são anotados na frente de cada coleção; um verdadeiro purista pode querer ler na ordem original exata, mas isso não é necessário, e as coleções farão todo o sentido se você simplesmente ler os Volumes 1 a 10.
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O prequel "Sandman: Overture" publicado em 2015 é definido antes de "Preludes e Nocturnes"; mas é muito denso com referências à execução completa da série Sandman , e na minha opinião é melhor ler depois de completar o original Sandman volumes.
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A coletânea de 2003 "Sandman: Endless Nights" não faz parte do principal arco da história de Sandman, e provavelmente é melhor ler depois de completar a sequência principal. O mesmo se aplica aos dois spinoffs da Morte, "O Alto Custo de Vida" (1993) e "O Tempo da Sua Vida" (1996).
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"The Sandman Companion" (1999) é muito informativo e tem extensas entrevistas com Neil Gaiman e outros. A maior parte consiste em um comentário capítulo a capítulo sobre os quadrinhos. Obviamente, cada comentário do capítulo inclui spoilers. Se você pretende ler o Companion ao lado de The Sandman , provavelmente a melhor maneira é ler cada comentário após o volume relevante dos quadrinhos.
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As referências históricas, literárias, mitológicas e da cultura pop em Sandman são numerosas demais para serem listadas aqui. Dois casos especiais dignos de menção: o mito de Orfeu é importante nos volumes finais; e o episódio "Sonho de uma noite de verão" (em "Volume 3: Dream Country") será mais agradável se você estiver familiarizado com o Shakespeare toca com o mesmo nome.
Boa leitura! O Sandman é amplamente considerado uma das melhores histórias já contadas nos quadrinhos.