A minha experiência pessoal tem sido a de que é melhor obter um cartão SIM para cada país em que viajo. Provedores locais quase sempre têm as melhores ofertas, e a compra de cartões SIM é relativamente barata.
Especialmente em países asiáticos (onde tenho mais experiência de viagem), você pode facilmente pegar cartões SIM em quiosques de compras em praticamente qualquer lugar, e as tarifas são realmente muito baratas em comparação com o local onde moro (Nova Zelândia).
O roaming de dados de provedores internacionais também é muito caro; Por exemplo, com o meu provedor de celular na Nova Zelândia na China eu pagaria US $ 25 + um megabyte, enquanto que comprar um cartão SIM local custava US $ 8 por 250 megabytes.