Porque ele não é um agente do FBI. Isso é especulação da minha parte, mas nada sobre ele parece legítimo. Ele trabalha fora de um prédio de escritórios com quase nenhuma outra pessoa. Seu próprio escritório parece ter sido abandonado por uma empresa falida e eles estão agachados lá.
Além disso, se ele é um psicólogo ou mesmo apenas um conselheiro, ele está sendo altamente antiético. (Não que isso esteja fora de questão, mas certamente faz parecer que ele não é realmente o que ele diz.)
Sabemos que o Dr. Happ conhece outras pessoas fazendo trabalhos semelhantes. Não está fora de questão que algum outro médico ou grupo (possivelmente até mesmo um grupo de ex-cativos fugidos) esteja procurando pelo Dr. Happ e outros como ele para mostrar o que estão fazendo.
Parece também que pode haver alguma relação entre Rachel (a outra mulher que é prisioneira do Dr. Happ) e o agente do "FBI". Quando ele está em seu escritório, há uma cena em que ele está parado ao lado de uma parede com o que parecem ser algumas âncoras que seguravam uma placa. Mas se você ler as âncoras como se fossem em braille, soletram" Rachel ".
Então, algo não está certo sobre ele, e provavelmente vai além de ser assustador ou ansioso para fazer seu trabalho como agente do FBI. Simplificando, acho que ele é algo totalmente diferente.