Como é uma sauna para uso ocasional, e não um espaço vital completo, eu construí-lo como a carpintaria da velha escola como você já sugeriu com uma melhoria.
Fora-dentro, cedro tapume, tyvek ou outra barreira de ar respirável, OSB ou compensando a madeira compensada, 2X6 studs com isolamento de fibra de vidro R-19, então seu acabamento de interior de cedro. Esse arranjo de materiais permitirá que a umidade passe através das paredes para que nenhuma gotícula possa se formar em qualquer lugar. Se você usar qualquer placa de espuma, isso irá bloquear a passagem de umidade através das paredes, se os ocupantes estão suando ou diferenças de umidade de dentro para fora. Concentrações mais pesadas de umidade sempre querem se mover para o lado não tão úmido, para manter o equilíbrio. Se não houver condensação, pode ocorrer mofo.
Por último, se o envelope externo não estiver montado corretamente, isso permitirá que a umidade também cause problemas.