Provavelmente, não há nada de errado com qualquer coisa, é apenas que os LEDs são muito mais sensíveis à entrada elétrica. Comum se houver um dimmer, ventilador de teto ou 2 (ou mais) interruptores controlando as luzes.
Você precisa de um Snubber ou Capload ou Supressor RC instalado no circuito. Algo como imaginado em um só lugar, em uma luminária ou em um ou no interruptor. Mas, é bom simplesmente viver com isso como nada está em perigo, as luzes estão apenas acenando tchau até a próxima vez.