O interruptor e o circuito parecem muito simples. Eu posso pensar em duas possibilidades.
(1) O interruptor está com defeito. Alternativamente, o switch não está realmente quebrado, mas é um dispositivo de aplicação especial e não funciona da maneira que achamos que funciona.
Você precisaria pedir emprestado ou comprar outro switch e conectá-lo da mesma maneira. Diga à loja onde você comprou que você pode ter um produto defeituoso.
(3) Você ligou errado, mas você está cego para o erro. Isso acontece comigo mais vezes do que eu gostaria de admitir. A primeira pessoa que vem e olha por cima do meu ombro vê imediatamente o que eu fiz de errado, e olha para mim como se eu fosse um chimpanzé.
O sintoma que você descreve indica que você pode ter ligado o interruptor assim:
e é por isso que eu perguntei sobre pigtailing vs. doubling up em um terminal - para fazer você olhar as conexões de uma perspectiva diferente.