Você descobriu uma coisa chamada "Segmentos Casados", que é muito comum no setor de companhias aéreas. O Google encontrará mais informações agora que você sabe o prazo, mas a versão curta é que as companhias aéreas reservam assentos não apenas de perna a perna, mas também às vezes em uma base específica de origem-destino.
No que diz respeito a recolher as suas malas, deve recolher a sua mala à chegada ao aeroporto. Ao entrar nos EUA, é necessário retirar sua bagagem no primeiro ponto de entrada antes de qualquer voo doméstico, para que você possa levar a bagagem pessoalmente pela alfândega. Não há absolutamente nada que o impeça de simplesmente pegar sua mala e sair do aeroporto.
Mesmo sem o problema de bagagem, alguns dos habituais "ticketing de cidade oculto" (que é o que faz isso é chamado) problemas ainda se aplicam. Por exemplo, se o seu voo estiver atrasado ou cancelado, a companhia aérea poderá enviá-lo em uma rota diferente para o seu destino (ou seja, SLC). por exemplo, eles podem direcioná-lo diretamente para o SFO e depois para o SLC. Você sempre pode pedir para ser enviado via LAX, mas oficialmente pelo menos eles não têm absolutamente nenhum requisito para fazer isso por você (contanto que eles cheguem ao SLC no final!)