Você não precisa voltar para o Canadá. O Reino Unido só se importa com o fato de você deixar o Reino Unido no final da sua visita: contanto que você saia, eles não se importam para onde você vai. Da mesma forma, a África do Sul não se importa de onde você vem e o Canadá não se importa para onde você vai enquanto estiver fora do Canadá. (Eles podem ter regras contra ir a países específicos, como a Coréia do Norte, mas esse tipo de problema não se aplica aqui.)
As pessoas costumam dizer erroneamente que você precisa de uma passagem de volta (o que significaria voltar ao Canadá). Você não precisa: você só precisa de uma passagem para a frente, ou seja, uma passagem para deixar o Reino Unido. (Oficialmente, para o Reino Unido, você nem precisa de uma passagem para a frente, mas, se um oficial de imigração suspeitar que você pode ficar mais do que deveria, não ter uma passagem para fora do Reino Unido será considerado mais uma evidência de isso.) O mesmo acontece com quase todos os países - desde que você saia, eles não se importam para onde você vai.