Esse tipo de problema é muito comum, principalmente entre os jogadores mais novos. Uma incompatibilidade de expectativas entre o GM e os jogadores pode causar uma grande frustração para ambos, e pode facilmente matar um jogo porque nenhum deles está conseguindo o que estava procurando. Uma das melhores maneiras de lidar com isso é o que geralmente se chama Sessão Zero, um horário designado para todos os jogadores e GM se sentarem e apresentarem o que estão procurando do jogo antes de começar. Se o mestre quiser contar uma história relativamente séria, progredir regularmente ou lidar com problemas sérios, este é o momento de informar aos jogadores e avaliar seu interesse em jogar nesse tipo de jogo. Da mesma forma, se os jogadores preferirem tornar as coisas mais alegres, malucas ou tolas, eles podem expressar isso antes que isso acabe atrapalhando o jogo. Isso também estabelece expectativas de que tipo de personagens são apropriados para o jogo antes dos jogadores gastarem tempo com eles, que tipos de tópicos podem ser muito desconfortáveis para os jogadores lidarem, se o jogo será uma sandbox dirigida por jogadores ou mais experiência on-rails, etc. e comprometer-se com questões para que todos estejam na mesma página.
Dito isto, você já está em uma situação em que as coisas não estão indo do jeito que você preferir. Embora fazer uma Sessão Zero antes do início do jogo seja geralmente ideal, neste momento ainda não é uma má idéia sentar todos e conversar sobre coisas. Deixe que eles saibam que você esperava levar o jogo mais a sério e que não está gostando das coisas como estão indo. A partir daí, é uma questão de determinar se seus jogadores estão dispostos a mudar. Nesse caso, você pode reiniciar as coisas ou reformular os personagens para ficar mais alinhado com o tom que deseja ou até mesmo iniciar um novo jogo. Caso contrário, você pode ter que rolar com as coisas e aceitar que seus jogadores estão procurando algo diferente.