"No entanto, não está claro para mim, por que ela não escapa, por exemplo, para a Zona Neutra, que parece ser uma escolha muito mais segura?"

A segurança da Zona Neutra é questionável na melhor das hipóteses, pois as temporadas 1 e 3 são retratadas como uma terra "sem lei", cheia de criminosos e caçadores de recompensa, na qual não se tem nenhuma proteção real. (O Caçador de Recompensas conhecido como "O Marshall", quase matou Julianna na temporada 1. Foi preciso um rápido pensamento da parte de Joe para escapar dele)

Mas, na verdade, Julianna vai para a Nova York ocupada pelos nazistas por possíveis razões:

1. Ir à embaixada para desertar foi a coisa mais rápida que ela pôde fazer para escapar dos Kempetai. (Como você disse, ela precisava sair o mais rápido possível)
2. Ela está tentando encontrar George Dixon, porque ela o viu em um dos filmes (aquele que mostra um futuro alternativo) e também foi questionada sobre ele por The Man in the High Castle / Hawthorne Abendsen, como ele diz a ela que Dixon é vital na prevenção de uma guerra nuclear. Dixon vive em Nova York.
3. Ela provavelmente esperava se reunir e obter ajuda de Joe. (O relacionamento dela com Frank continuou um pouco tumultuado, devido às consequências de Julianna deixar Frank antes e porque ele se envolve com a resistência, sua parceria com Robert Childan e a Yakuza, enquanto ainda lida com os Kempetai).