Apenas alguns deles eram, do capítulo Istari de 'Contos Inacabados':
...they belonged solely to the Third Age and then departed, and none save maybe Elrond, Cirdan, and Galadriel discovered of what kind they were or whence they came.
E os elfos não são tão comparáveis a Ainur como você sugere, eles são "Filhos de Iluvatar", assim como os humanos. As semelhanças terminam essencialmente com a imortalidade e permissão para ir a Aman.