Você geralmente passa pelo controle de imigração para alcançar a solicitação de bagagem. O controle de imigração é comumente chamado de "costumes", mas não é.
Você passa pela alfândega ao sair da área de retirada de bagagens do saguão de desembarque do aeroporto. Passar pela alfândega na UE geralmente significa escolher uma faixa vermelha ou verde. É nesse ponto que você pode declarar todos os itens que está carregando. Para fazer isso, escolha a faixa vermelha. Se não houver nenhum oficial de alfândega presente, deve haver um telefone que você possa usar para fazer sua declaração.
Às vezes há uma pista azul para chegadas da União Europeia. Se você está chegando dos Estados Unidos, você não deve pegar essa faixa (é claro!).
Então, no cenário da sua pergunta, a alfândega vem entre "Eu pego minha mala" e "e eu vou embora".