Depende do seu grupo e dos seus recursos (do GM).
Meu grupo executou os arquivos Fate e Dresden. Em cada um de nós fizemos o mundo do grupo.
Como, normalmente, foi em Dresden que fizemos a primeira sessão de construção do mundo. Em seguida, os jogadores na mesma sessão / noite, se quiserem, criaram seus personagens e os laços entre eles.
No Fate, muitos dos jogadores começaram a vir com a primeira metade de seu personagem já feita para a sessão de construção do mundo. Então eles terminam as construções de caráter e mundo na mesma noite.
Em ambos, isso normalmente nos deixa com pouco tempo para chegar a jogos reais, e quando isso é suficiente para a cena de abertura.
O problema é que o GM pode não ter o que é preciso para preencher e mais do que começar o mundo após a construção do mundo do grupo. Se for esse o caso, diga isso ao seu grupo! "Ei, obrigado, na próxima sessão nós vamos entrar nisso, mas eu vou pegar isso e fazer as histórias iniciais." Algo assim.