A maioria dos termos de transporte indica alguma variação do tema:
If any portion of the ticket or leg of a flight is not used, any subsequent legs will automatically become invalid.
Além disso, qualquer bagagem despachada geralmente será marcada para o destino final. (No entanto, você pode até mesmo contornar isso, se você pedir a equipe de check-in bem e eles têm um bom dia.)
No entanto, você propõe apenas ignorar a última parte da sua viagem de retorno. Contanto que a companhia aérea não pense que você está usando isso excessivamente para contornar seus esquemas de preços (cf "bilhetagem de cidade oculta"), ninguém irá pará-lo e você provavelmente não terá consequências.
Sua última etapa será gravada como não comparecimento. Como você não tem bagagem despachada, isso torna tudo muito mais simples para o pessoal da companhia aérea; eles vão esperar um minuto de cortesia antes de declarar que você não apareceu. As pessoas fazem isso o tempo todo e as companhias aéreas têm esquemas complicados de vôos com overbooking a uma certa porcentagem, porque eles sabem que um certo número de pessoas não vai aparecer.
Outras respostas mencionaram que pode haver repercussões se você fizer isso com muita frequência e com muita regularidade com a mesma companhia aérea. Não tenho motivos para não acreditar na validade geral dessa afirmação. Eu quero ressaltar que você terá que fazer muito e muito desagradável para eles realmente decidirem que eles se importam.
O TSA não tem nada a ver com todo o processo; é tudo entre a companhia aérea e você.