Enquanto eu acho que é um exagero chamá-los de alienígenas "avançados", eu vou concordar com o @Boelabaal e dizer que essa idéia apareceu pela primeira vez nos trabalhos do H.P. Lovecraft
Na verdade, há um livro inteiro que faz o backup dessa afirmação: O Culto dos Deuses Alienígenas , de Jason Colavito, argumenta que o conceito de "alienígenas antigos" é confundido com deuses, como descrito no clássico trabalho do lixo pseudocientífico Carruagens dos Deuses? , extrai diretamente do Mito de Cthulhu.
Lovecraft começou a escrever em 1919, e muitas de suas histórias envolvem a (re) descoberta de deuses antigos. Por exemplo, "The Other Gods", em 1921, é uma história sobre um padre que tenta encontrar os antigos deuses de seu povo, apenas para descobrir que seus deuses têm seus próprios deuses:Embora esses alienígenas claramente não sejam da Terra, eles nunca são explicitamente chamados de alienígenas (eles são descritos mais em termos de outras dimensões do que outros planetas). Até onde eu me lembro, a primeira vez que isso acontece é em "The Chamada de Cthulhu ". Novamente, a história implica strongmente, mas nunca na verdade afirma, que Cthulhu é um alienígena, mas Lovecraft faria essa conexão diretamente em algumas de suas cartas, e em histórias posteriores de Cthulhu Mythos.other gods, the gods of the outer hells that guard the feeble gods of earth!