O que esse oficial fez foi errado. Desde que você tenha entregue seu cartão de imigração à equipe da companhia aérea ao sair do México, sua saída deve ser registrada.
O México também não tem formalidades de saída nos aeroportos, apenas nas fronteiras terrestres.
A maioria dos países nem mesmo carimbam os passaportes de seus próprios cidadãos, e nem mesmo os EUA são obrigados a fazê-lo atualmente, então não tenho ideia do que era esse oficial mexicano.
Tente novamente e, se puder, traga seu cartão de embarque para o voo Cancun-Dallas, caso ele precise pedir uma prova da sua partida.
Normalmente, você nem verá um oficial de imigração mexicano na fronteira; em vez disso, você precisa dirigir até o escritório de imigração para obter o selo do FMM e do passaporte.