Como phoog diz, você está absolutamente autorizado a transitar pelos EUA no caminho para o Canadá em um passaporte holandês, mesmo que você chegue de avião e saia por terra. Qualidade de portador de passaporte holandês para o VWP, o que certamente permite isso. Você precisaria obter um ESTA.
No entanto, se você tiver um bilhete de ida e volta para os EUA, voltando mais de 90 dias depois, ele procura a companhia aérea como se você pretenda passar mais de 90 dias nos EUA. Pode estar preocupado que as alfândegas dos EUA o afastem com base nisso. Como isso lhes custaria dinheiro, eles poderiam recusar-se a entrar em contato com você.
A outra questão é que a sequência:
- Trânsito pelos EUA
- Ir por terra para o Canadá e passar mais de 90 dias lá
- Viaje de volta para os EUA e saia de avião
parece ser tecnicamente contra as regras do VWP. Viagens para o Canadá notoriamente não redefinir o relógio VWP. No entanto, a verdade é mais sutil, já que a regra está lá apenas para evitar que as pessoas usem mal o VWP fazendo um "visto" para o Canadá para tentar iniciar um novo período de 90 dias. Eu praticamente garanto que nenhum oficial da CBP vai te afastar dos EUA no estágio 3, contanto que você tenha alguma evidência do tempo que você passou no Canadá. As pessoas fazem isso o tempo todo.
Então, o principal é ter certeza de que a companhia aérea está ciente da totalidade da sua jornada e (se é que eles dizem que você não pode usar o VWP) faça com que eles concordem que você não será impedido do embarque. Se necessário, dizer-lhes que você está pensando em visitar um país da América Central no meio deveria fazer o truque. Se eles realmente não comprarem isso, faça reservas separadas para o voo de ida e volta.
Quando voltar para os EUA no final da sua estada no Canadá, verifique se você tem documentação suficiente para mostrar que está no Canadá há muito tempo e que seu ingresso está fora dos EUA. Isso deve ser fácil o suficiente para você entrar nos EUA uma segunda vez.
Se por algum motivo você não quiser fazer o acima, ou não confiar no sistema, também não há problema em usar múltiplos passaportes na viagem. Apenas mostre a pessoa que te colocar em qualquer país que você esteja entrando. A NZ e a Holanda se qualificam para o VWP. Certifique-se de que o seu ESTA corresponde ao passaporte que você usará para os EUA.
EDIT: Acabou de me ocorrer que você pode não conseguir um ESTA em seu passaporte holandês, porque você já tem um visto no seu passaporte da Nova Zelândia. Titulares de visto não precisam e, portanto, não podem obter um ESTA. Se for esse o caso, você terá que usar seu passaporte NZ para entrar nos EUA. Ainda não é um problema.
EDIT: Temos outras questões que tratam de vários passaportes. Isso não é um problema. Digite seu passaporte NZ, com o visto dos EUA, como informação para o seu voo. Mostre como você embarcar e na alfândega dos EUA. Mostre seu passaporte holandês com o visto canadense em que você entra no Canadá. Use seu passaporte da Nova Zelândia para voltar aos EUA e embarcar em seu voo para casa.