Eu não quero revelar as razões porque incluiria spoilers, mas sim, você deveria assistir ao filme antes de assistir a 6ª temporada, já que há continuidade do filme para a 6ª temporada.
Espero que isso não seja muito um spoiler, mas vou bloqueá-lo apenas no caso de você querer evitar tudo junto.
The movie shows a characteristic of the black oil that explains where greys come from, and the main "creature" from the movie shows up in the first episode of Season 6.