A resposta simples seria "porque é noir e parece bom". (E eu acho que é a resposta certa).
O mais complexo seria algo como ondas e fumaça no começo e no fim da "Morte em Veneza", então é um sinal de mortalidade e frágil da vida humana que pode ser facilmente apagado como um cigarro. Dois cigarros são um sinal das relações humanas em que dois indivíduos podem se queimar um ao lado do outro, começando com a mesma combinação (paixão) que termina no fim de ambos.