Porque o chuveiro não está instalado corretamente (ou está danificado / rachado).
Primeiro tente apertar. Eles apenas estragam. Certifique-se de que o pedaço de rosca do chuveiro não esteja rachado - alguns plásticos baratos quebram com facilidade, e se esse é o problema, você precisa substituir o chuveiro.
Retire e certifique-se de que há uma arruela de borracha dentro e que ainda está em boa forma - se não, consiga uma nova arruela para ela.
Se isso não funcionar, pegue uma fita de encanamento branca que passe pelos fios para garantir uma boa vedação.