Resposta curta: Não
A explicação mais óbvia dessa cena é que as granadas eram invólucros de suas próprias balas ou munição de reserva que ele não tinha sido capaz de carregar antes que Stephen (o gerente da propriedade negra) capturasse Broomhilda e ameaçasse atirar nela. Sua ação precedendo aquela cena envolveu abrigo de fogo hostil, que ele não precisaria fazer se fosse bala ou prova de dano. E ele tirou o casaco porque queria mostrar que estava desarmado.
Cenas anteriores também sugerem que ele não é de forma alguma prova de lesão. Nas primeiras cenas ele mostra as cicatrizes de estar em ferros de perna. Nas cenas depois que ele é capturado, ele teme ser marcado ou castrado. Seu medo certamente sugere que ele não acha que está imune à dor ou ao dano de qualquer forma.
E não parece haver qualquer outra sugestão de que ele é especial em outro lugar, exceto que ele é inteligente e muito rápido e precisa.