Eu li todos os livros e não notei nenhuma referência a ela estudando o combate armado.
Eu duvido que seja algo que ela vai aceitar porque, para se tornar bom o suficiente para realmente fazer a diferença, é preciso treinar por anos (eu ensino o combate medieval para ter um pouco de percepção) e ela simplesmente não tem A Hora. Os livros mencionam o quão ocupada ela é praticamente todos os dias com seus deveres de decisão.
Além disso, há pouca necessidade dela lutar. Ela tem guardas, um exército e dragões e ninguém espera que ela lidere a frente como combatente, para que eles não percam o respeito por ela quando ela não o faz. Contraste isso com a liderança de Robert, onde seu carisma foi baseado principalmente em suas proezas como guerreiro, se ele evitasse lutar contra seus soldados, teria perdido o respeito - Daenerys não tem esse tipo de relação com seus seguidores.