Dependendo de quão longe você quer ir, você pode levar várias interpretações.
Natureza filosófica da realidade
Como definimos o que é verdade? O famoso Discours de la Méthode de Descartes discute como a realidade é definida inteiramente pelo que percebemos. Ele finalmente rejeita a ideia de que a realidade seja realmente subjetiva, possivelmente gerada artificialmente por algum demônio que nos faz alucinar o que consideramos real, com sua afirmação de Cogito ergo sum , "eu penso; sou". Em um nível, o sonho de Harry da estação de trem é suas percepções. Assim, é a realidade dele da época.
Interpretação dos Sonhos das Percepções Externas
Eu acredito que isso é o que Rajan está se referindo em sua resposta, que Harry pode estar pegando o que ele sabe que aconteceu antes de ficar inconsciente, e interpretando a informação sensorial adicional que ele está passivamente recebendo de uma maneira que faz sentido interno como um sonho cena. Esse é o tipo de coisa que muitas pessoas experimentam quando o alarme dispara na vida real se torna uma sirene de incêndio ou uma bomba prestes a explodir em seus sonhos.
Um mago fez isso
Não, não necessariamente Dumbledore. Estou aludindo à entrada da TV Tropes, onde praticamente qualquer coisa pode ser descartada dizendo que é mágica. Nós poderíamos simplesmente pegar o caminho mais fácil aqui e responder a sua pergunta balançando nossos dedos e dizendo misteriosamente, "magia ..."
O Butler fez isso ... er, quer dizer, Dumbledore fez isso
Dumbledore pode realmente estar não apenas morto, mas realmente muito sinceramente morto. Dito isto, há muitas maneiras pelas quais os magos sobrevivem após a morte neste mundo. Retratos, fotografias, horcuxes, fantasmas, priori incantatem aparições, pensieve memories [...] são todos modos canônicos em que alguém que está morto (principalmente morto nos casos do horcrux diário) pode aparecer com aparente sapiência. Isso não é nem entrar em fatores como Dumbledore tendo um irmão gêmeo cujo sangue ele provavelmente compartilha (gêmeos sendo altamente geneticamente similares). Então, isso pode ser Dumbledore, na verdade, dentro da cabeça de Harry. Está na cabeça dele, mas é real.
Pessoalmente, tenho tendência para a terceira teoria. Rowling não tinha nenhum grande significado. Ela não pretendia que isso fosse algum sinal dos planos de contingência de Dumbledore. Em vez disso, ela teve a cena que queria escrever e escreveu, e quando as pessoas perguntam como funciona, ela balança os dedos e sussurra: "Cheques de royalties ..." Er, quero dizer, ela balança os dedos e sussurra " Magia ... "