A primeira vez que eles se conheceram no hospital, podemos ver Lester sendo chamado para ser curado e Lorne Malvo não revela seu nome nem seu número de telefone.
Na segunda vez, Lester encontra Malvo no restaurante e a cena termina com um corte isso implica que Lester está muito interessado na palestra de Malvo. Podemos supor que naquele momento Malvo tenha revelado seu nome enquanto escrevia o número de telefone de seu motel em um pedaço de papel.
Na terceira vez, Lester, depois de matar sua esposa, chama Malvo , lendo seu número de telefone (e provavelmente o nome dele) em um pedaço de papel.
EDIT: depois de re-assistir a cena em uma tela maior, podemos ver que o nome não aparece no papel, apenas um número. Então o nome foi revelado fora da tela, eu acho.